実はこの記事を昨日の午後に書き始め
”200日線でキッチリ下げ止まったS&P500チャートの美しさ”
というタイトルでブログを書こうとおもっていたのですが
昨日の日中にはS&P500は200日線でミリも類わず下げ止まったのですが
昨日の深夜1時頃に200日線をこえて突き抜けてきました
昨日もいったようにS&P500が200日線にタッチするのは2020年6月29日以来です
すでに50日線を下抜けたときから通常の下げでなく
ボリンジャーバンド−１、−２、−３と下げていき
今では下げのバンドウォークになっています
２００日線もこえてしまったので、下に支えとなる移動平均線はもうなく
次は下のチャートの青太線のエンベロープ乖離10％ぐらいしかありません
なんとこれをこえてきたのはあのコロナショックで下げた2020年2月27日以来なのです
ただ、コロナショックの時は乖離20％まで下げましたので
まだまだ比べ物になりません
＊チャートが青太線のエンベロープが乖離20の設定になっていたので乖離10に訂正しました
昨日言われていたのは
恐怖と欲望指数を見るとまだ４３で
まだ多くの人がこの下落を大した下げだとは思ってないということです
コロナショックのときはこれが５以下のExtreme Fearになりました
この下げをチャンスと見て、ナンピン買いをしている人が多いということかもしれません
日経平均はというと、もちろんつられて下げ
S&P500のチャートと同じく
２００日線をこえてバンドウォークの下げとなっています
昨日はS&P500を見て日経平均をトレードしていたので
S&P500が200日線に差し掛かった時は日経平均は28250円付近を推移していました
よってC27250を買い、ヘッジでC27750を売りました
ヘッジがあるので利益限定ですが、損益も限定となり
意に反して27250円以下に下げたとしても
途中で損切りした際の損は少なくて済みますが、、、、
来週早々の損切りとなりそうです
ただ、P28750買い、P28250売りのPUTのデビッドスプレッドはそのままにしていますし
これはただの下げではないと
昨日少し上昇したところで、外側のPUT買いを数枚追加しています
ちなみに昨日は日銀が買ったのではないかという噂が
ツイッターなどで流れていましたが
日銀はTOPIXが午前中に２％下げたときのみ買いに来る可能性があるというだけです
ちなみに昨日は買わなかったようです
日銀の売買は公開されているので
必ず自分で確認するようにしましょう
昨日の海外勢はどうだったのでしょう
ゴールドマンは日経平均売り、Cスイスは買いのようです
オプション建玉については
P25000に16264枚という大きな建玉があるようです
他のと比べると突出しているのがわかると思います
この価格までの建玉情報がないので
どこの証券会社が保有しているのかはわかりません
現物株を大量に持っている投資家や機関のヘッジ目的の掛け捨て保険の可能性もあるので
25000円まで日経平均が下げるとは一概には言えないと思います
たまに株の見せ板と同じで
見せかけだけの建玉というのがオプションにもあるので
それの可能性もあります
いずれにせよ、昨日の下げでじわじわとP25000は上げてきています
ヘッジが完全でないPUT売りで損が出ているのなら、即損切りが必要でしょう
こういう時にPUT売りの損切りを失敗すると１枚でも大損になりかねません
例をここで述べてあるので、時間のある時に見てください
もしまだポジションをもってないのであれば
こういう時は何もしないのが結果的に一番良かったりします
相場のボラティリティが下がるのを待って行動しても遅くありません
こういう時こそ一度冷静に判断できるようにマインドフルネスなどで冷静になりましょう
すみません、ちょっと今日は伝えることが多すぎたかもしれません
それぞれの戦略のまとめ記事
ぜひこちらも参考にしてください
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