S&P500はとうとう四角のレンジを下に突き抜けてきました
戦争の影響は間接的にあるでしょうが
やはり米国10年債利回りがついに4.9をこえた影響の方が大きいでしょう
予想以上の速さです
Nasdaqも弱い
Teslaなどの決算が悪いのと
Nvidiaの中国に対する販売制限などから
この2つが足を引っ張っているようです
さらに10年債利回りが高くなったら一番影響のあるのがNasdaqでしょう
10年債利回りはあっさり4.9をこえて
5.0も射程範囲となりました
1月に利上げがもう一度あるという意見が根強く
それが10年債利回りを高止まりさせているようです
ブラックアウト期間前の今夜と明日のFRB議員たちの発言により
さらに利回りの変動は激しくなるかもしれません
日経平均は
こういう時は米株以上に弱いです
戦争も関係ないし、円高でもない
唯一関係あるとしたら原油高騰による物価高です
下にはもう支えとなる移動平均線などはないので
米株が下げる限り下げるかもしれません
ただ、好決算といわれる企業業績はまだ織り込んでないと思うので
日本株は買いと騒いでいた海外勢にとっては買うにはいい機会となったでしょう
発表後に反発できるかどうかでしょう
それにしても一番買われると言われる10月末前に
毎年ネガティブなニュースばかり出るのは不思議です
NasdaqもS&P500も以下の上昇フラグというチャート形状になりつつあります
この上辺をつき抜けると大きな上昇につながりやすいのです
ただ、見ての通りいったん下落してから上昇というパターンになるかもしれないため
上昇は次になる可能性もあります
これが、S&P500とNasdaqの両方のチャートに出ており
日経平均については、少し苦しいですが
同じような形になっています
もちろんチャート分析は外れる事もありますが
中々このように定番の形状にきれいにあてはまるのは珍しいので
打診で試す価値はあるかもです
次回上辺を突き抜けたら注目です
今のポジションは以前とかわらず
まだPUTのデビッドスプレッドは仕込んでいませんが
CALL売りを仕掛けているため
利益の減りは比較的遅いです
期近のボラティリティが21と高くなってきているので
以前紹介した、ミニで以下のベガショート戦略を仕掛けました
上昇したIVが下げた時に利益が出る戦略です
PUTでもCALLでもできますので、それはあなた次第です
C31500ミニOP -1
31485ミニ先物 1
売りと買いを1対1（デルタは両方0.1）にしているので上昇に対するリスクはほぼありません
更に日経平均が下落した場合でも
ある程度ならCALL売りがカバーとなります
弱点としてはCALL売りのIVがさらに上げて先物を上回る事と
利益が比較的少ない事ですが
その分リスクは少ない戦略です
日経平均が下がったからと
打診で先物でナンピン買いしていると
このようなボラティリティの高い相場ではどんどん損切りされるので
このように逆にその高いボラティリティを有効活用する
オプション売りを活用するのが有効でしょう
売りが怖いからと思考停止になるのではなく
リスク限定で試して経験で理解しましょう
CALL売りならPUT売りよりリスクは比較的少ないです
オプションを買うにしても
先物を買ってPUTを買う戦略、プロテクティブプットを仕掛ける場合
ボラティリティが高いという事はPUTもCALLも割高になっているという事なので
オプションの高値掴みになるため
損切り時にトータルで損となることが多いという事を念頭に置いておいてください
あとこれ、ゴールドマンの昨日のオプション建玉ですが
めずらしくC32250を2000枚以上買いをいれているようで
ゴールドマンにしてはかなり珍しいと思います
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