S&P500
S&P500は続伸
ボリンジャーバンド2シグマに沿ったバンドウォークになりそうです
日経のように短時間で終わるのか
特に下げる材料などがなければそのままバンドウォークできそうです
Nasdaq
一足早くボリンジャーバンド2シグマに到達したNasdaqは
少し休憩でしょうか
ただこちらもボリンジャーバンド2シグマのバンドウォークになる可能性があります
市場状況
10年債利回りは4%あたりで安定しているようです
ただ米株は上げ続けています
目立ったイベントもないので特に下げる理由もないのでしょう
VIXもまた13代前半まで戻ってきました
VIX CFDの積み立ては継続中です
日経平均
毎回日銀会合後
現状維持とわかっていても上昇してきたので
例外なく今回も日銀会合後に日経は急上昇
あまり買わない先物ミニも利確できて順調です
こちらはボリンジャーバンド2シグマのバンドウォークとはいきませんが
5日線に沿ったバンドウォーク継続中
とりあえずこの5日線を終値で割らない限りは上昇トレンドは続くでしょう
どうやら中国株を見切って日本株に切り替える外国人も多いようで
逆に中国株が回復すれば、日経平均は下がりだすかもしれません
日銀会合発表ごに日経は下げましたが
いつものようにボラティリティがPUTもCALLも下がっていますので
下げが発展する様子もありません
むしろ押し目になるかもしれません
現在のポジション
現在は上昇していたので
逆指値注文の先物ミニが自動発動したようです
後、少しいつもより早いですがIVが高かったのでP36500カレンダースプレッドを仕掛けました
今の所いい感じです
どうやらたまたまですが、CALLバタフライスプレッドがうまくいったようです
なのでこれついてもう少し詳しく話します
バタフライスプレッドの最大の利点は
コストが小さいのに利益が大きいという事ではないでしょうか
36500円をこえない限り、証拠金は増えません
ただ、最大利益は36500円でSQ日を迎えた場合
83万円になるという利益の大きい戦略です
ただもちろんこの戦略にも欠点があります
もし日経平均が最外側のコール権利行使価格の37500円以上になってしまうと
通常は損益17万になると言うことです
ただ、C37500を意図的にタイミングをずらして安く買っているので
本来のコストはもう少し高いはずです
37500円をこえたり35500円以下になっても損益は17万円以上にはなりません
(めんどくさいので分けて書いてませんが、C37500 は18日に買いました）
後、IVが高い時に仕込んでいますので
C36500の2枚売りを高い時に売れました
よって更にその分有利なポジションになっています
時間が過ぎるにつれこの売りの価値が下がり期中決済でも有利になります
このように状況によって有利な戦略を見極め
ポジション取りのタイミングを計れば
バタフライスプレッドのリスクを減らし
尚且つ利益は大きい戦略に改善することができます
もちろん、タイミングを間違えればC37500を安く買えてないかもしれないので
ある程度のリスクはとった場合のみできる改善策です
ミニ36470円は2枚を発動させたので日銀発表後37000円で利確されてました
最近は仕事が多いので、少し投稿が遅れたりなかったりすることがあるかもしれませんが
できるだけ投稿したいと思っています
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