S&P500
今日はちょっといつもより早めの投稿です
S&P500は遂にレンジを上抜けし高値更新しています
さらに黄線のボリンジャーバンド2シグマにタッチしていますので
このままバンドウォークになるのか注目です
Nasdaq
Nasdaqは一足先にボリンジャーバンド2シグマもレンジも抜けています
こちらも黄線のボリンジャーバンド2シグマに沿ったバンドウォークになるかが注目でしょう
市場状況
10年債利回りは反発したようですが
まだまだ最低水準の4.2台
主な原因は先走りした利下げ予想によるもののようです
12日にはCPI、13日にはFOMCがあり
また大きく変動するのではとザワザワしているようですが
通常は景気減速を確認してから利下げはするものなので
利下げはまだまだ先だと思っています
VIXは12.6と最低水準とかなり危険水準
ただ長期戦になる可能性も高いので
CFDかETFで長中期目線で積み立てていきたいところです
日経平均
先週はブルームバーグの日高氏の勝手な解釈により
日銀総裁のチャレンジング発言が誤解され
さらに無駄に拡散力だけはあるので
日経平均は大きな混乱となりましたが
もともと日高氏は以前の黒田総裁の日銀会合決定前に誤報を出すなど
あまり信用のある人ではなかったので
個人的には全く信じていませんでした
通常、情報が信用されているなら翻訳されて海外に時間差で伝わり
時間差で下げることが以前ありました
今回は反応したのは日経平均とドル円だけだったようで米株はビクともしていません
よって押し目と見て先週CALLを買いました
思った通り後日、植田総裁は誤解を訂正したようです
12月限結果
12月限については33000円以上は余裕かなと思っていたら
2日間で1400円の下落
CALLは下げにより最大利益の130万は逃しましたが
100万利益はなんとか確保
もしSQ値が32500円以下になっていたとしても
P32500デビッドスプレッドのヘッジがあるので
80万は確定していたポジションです
実はこれはたまたまではなく戦略的にピッタリはまったからです
このポジションには3重のヘッジが効いてました
C31000の買いはC33000売りでヘッジ
その含み益が出たところで
P32500買いでヘッジして、それにもヘッジの売りP31500を入れてたので
これだけ上下した12月限でしたが
バタバタトレードする必要など全くなく安眠できました
現在のポジション
結局決済しなかったP33000のカレンダースプレッドは
12月限P33000売りは
12月限がSQ値の32639円でSQ決済となり損になりましたが
ペアの1月限P33000をナイトセッションで下がったところで利確したので結果微利益
もしSQ後日経平均が上昇していたら損になっていたでしょう
P33750 のカレンダースプレッドについてはこれは失敗
SQ決済の12月限33750売りの損の75万を
1月限33750買いを決済して埋めればいいのですが
1月限33750買いは決済せず持ち越しにして
下落時のカバーとし
1月限SQでおまけ付きポジションを狙う事にしました
まず1月限P32250売りを追加しP32750買い のコストをほぼゼロにして
ヘッジのC32250デビッドスプレッドを組み、利益を囲いこみました
これで最悪でも55万は確実に取り戻せます（SQで33250円以上になった場合）
もし33250円以下でSQを迎えてくれれば利益100万で
損益解消＋25万程度が付くという
うまくいけば取り戻すだけではなく、おまけ付きのポジション
多分このままで新規ポジションはしばらく取らないと思います
次は1月5日のSQ日2週間前までは何もしないと予定です
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