今日はちょっと視点を変えて、ファンダメンタルの面からも相場を見ていきたいと思います
これだけ下げてもなぜか反転上昇しないS&P500と日経平均
私はS&P500が反転上昇しないと、日経平均は上昇しないと思ってます
S&P500のチャートを見ると、下に残っているサポート線はもう200日線ぐらいで
これには4160付近でまだまだ遠いです
出来高は昨日の下げでかなり出来ていていいのですが
RSIは37で、通常買いのタイミングと言われる、20〜30はもう少しの下げが必要です
日経平均はどうでしょう
S&P500と違い、下にサポートする移動平均線はもうないので
次は反転の目安となるエンベロープの乖離10％が
偶然なのか8月20日についけた安値26869円付近とほぼ同じです
日経平均も最悪ここまで下がると想定しておいてもいいかもしれません
経験的にだいたいこう言う大きな下げの時は、中途半端なところでは止まらず
通常ありえないと思うところまで下げないと回復しません
RSIは29付近で30をきっており、買いのサインは出ており
空売り比率も46.8と高いまま維持をしており
普通これだけ高いと、空売りの買い戻しでいつ上昇してもおかしくないです
ただ、EPSが10月1日から下がってるのです
これは任天堂やキーエンスなどの銘柄が新しく日経平均に組み入れられたためでしょう
さらに日経平均が9月30日から2000円近く下がったのにも関わらず
まだPERは13.64と割安とはとても言えず
日経平均が29452円であった30日と変わりません
この銘柄入れ替えによって日経平均はいつの間にか割高になっていたのです
私はいつも言っているようにS&P500を見て日経平均をトレードしているので
S&P500を見る限りは少しまだ買いにくいと思っています
とはいっても、いつかは反転上昇すると思うので
私が週末にまとめたプット戦略の一つである 下落が始まった後のプット買い戦略で述べた
プロテクティブプットでプットを買い、日経平均ミニも買う方法で少量だけ打診買いしてます
今、これを書いている時点で日経平均先物は27915円を超えてきており
ミニを買っているので、プットを買っていても
上昇にもある程度ヘッジのきいたポジションになります
最後に海外勢の先物売買状況をみておきましょう
昨日に引き続き、ゴールドマンはTOPIXを買っています
日経は売っているようです
オプション手口については特に気になる手口はありませんでした
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