ついに節目の50日線を超え下落の米株 トリガー式プットの出番?

市場状況

18日金曜のS&P500は0.91%の下落の4432ポイント

節目となっていた50日線(青太線)を割ってきました

これは前回損切りを考慮するポイントとして書きましたが

昨日のナイトセッションはJgate3.0関係で日本市場はお休み

月曜も日本は休日のため損切りしようにもできません

このまますぐ月曜夜にS&P500が反発しないのであれば

更なる下落を想定しなくてはなりません

前回の50日線を超えて下落した場合(青丸)を見てみると

次の節目はボリンジャーバンドの-3シグマ(赤太線)になるようです

現在のその値は4396ポイント付近なので

この辺りまでの下落は想定しておいた方がいいかもしません

もちろんこれにつられて日経平均も下落が避けられないと思います

幸いプット買いを仕込んでおいたので保険として活躍してくれそうです

下落して今のままのポジションを維持したとしても損は4万円に限定されています

ただ、これは29000円以下になればカバーが効きませんので

S&P500が月曜夜にすぐ反発しなければ

29000円まではまだ遠かったとしても

日本市場が開く翌日の火曜朝に損切りを考えなくてはいけません

P30500 買い 580円

P30000 売り 390円

P29000 売り 195円

損切りの方法としては今保持している以下のコールを損切る方法もありますが

C30250 買い 2枚 537.5円

C29750 売り 1枚 305円

C31000 売り 1枚 225円

コールはそのままでまた上昇した時のために置いといて

以下のプット売りを外すという方法も考えてます

そうすればP30500の利益が伸びることになるので

コールポジションの損切りも必要なくなります

P30000 売り 390円

P29000 売り 195円

今SBIのアプリがメインテナンス中で日曜夜まで使えないので

損益シュミレーションチャートを見せたいのですが見せることはできません

損益シュミレーションが使えるようになれば

何通りか下落パターンをシュミレーションして

コール損切りがいいのか、プット売りの損切りがいいのかを考えたいと思います

今できることは引き続き下落した時の対策を練るということだけだと思います

下落対策については以下にまとめていますので参考にしていただければと思います

相場の下落に備えるプット戦略 まとめ  7月更新

私の個人的に今一番おすすめなのは

さらなる下落になる場合のみ逆指値でトリガー式にプットを発動させる戦略です

もし下落が続かないということであれば発動しないので

無駄なプットの保険料を支払うこともありません

それは以下で紹介しました

トリガー式プット買い

デリバティブは守りきった人が勝てます

きっちりディフェンスしていきましょう

ブログランキング・にほんブログ村へ にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225オプションへ
にほんブログ村

👆少しでもいいと思われましたら、ブログ応援クリックしてくれますと、続けるやる気が出ます

オプションについては何も知らないところから、

日本取引所グループの守屋さんの動画に出会い

実際に投資戦略フェアでお会いしたことにより、さらに興味を持ち

学ぶことができたことを本当に感謝しています

以下はそのきっかけとなった、守谷さんの動画になります

株と先物しか当時は知らなくて

オプションなど上級者のするもので理解できないと思ってましたが

この動画のわかりやすい説明のおかげで、オプションを理解することができました

講師紹介-守屋 史章 氏 | 北浜投資塾 - 大阪取引所(日本取引所グループ)

さらに学びたいのであれば、これを読めばいいと思います。

最初は難しいかもしれませんが、本来オプションは理解するまでに時間がかかります

ただ、一度理解すれば慣れてくるので是非読んでみてください

オプションは将棋のような戦略ゲームのようで、理解できるととても面白いです

カプランのオプション売買戦略 – 優位性を味方につけ市場に勝つ方法 大型本 – 2000/2/1 デビッド L カプラン (著), 増田 丞美 (著), David L. Caplan (著) 6,380円
created by Rinker

チャート分析をもっと知りたい場合は以下の書籍をお勧めします

オプションの知識とテクニカル分析を組み合わせることにより

相場の方向性をある程度予想することで

より勝率を上げることができると思います

是非、一読ください

その他のおすすめ書籍については以下を参照ください

オプション取引のおすすめ書籍と動画

SBI証券[旧イー・トレード証券] 【確定拠出年金(iDeCo)専用】SBI証券

コメント