S&P500
S&P500は反発
20日線のあたりを少し抜けたところで反発
どうやら5日線とのデッドクロスはまぬがれたようです
上がると思った10年債利回りがまた下がりだしたため
安心感から株が買われたでしょう
Nasdaq
こちらは5日線と20日線がデッドクロスからの復活
これがただの反発か上昇転換なのかはまだわかりません
市場状況
10年債利回りが再び4%を切ろうとしています
よって安心感からかハイテク株は軒並み上昇
特にAIバブルが終わりかと言われていたNVIDIAも大幅高
個人的にはAIはまだまだこれからだと思ってますが
NVIDAは少し先走りすぎているかと思っています
VIXもギリギリ13くらいまで下げているので
CFDのVIXを少しづつ買い増しています
12台平均で持っていれば
それより下がる事はないと楽観視しています
日経平均
日経平均は驚きのバブル後の高値更新
米株が高値更新していないのに
これが新NISA効果なのか
ボリンジャーバンド2シグマにタッチするほどの上昇なので
これからショートする方がリスクが高くなると思います
短期的に下げても5日線で踏みとどまっています
適当にPUTなんか買うととことん踏み倒されるでしょう
下に引いた青直線にほぼ沿って上昇しているので
これをまず3日連続でわらないと下げはないでしょう
有料会員限定の記事ですが
気になった日経記事がひとつ
なんとあの日銀がしれっとETFを売り越していたというのです
まあ、もちろん日銀もずっと持っててもしょうがないでしょうから
いつかは損切りするでしょうが
日銀が新NISA始まる前に売るのって、、、
現在のポジション
日経が先週33500円まで一気に上昇してP33000にうまみがなくなったので先週損切りしました
期近IVが上がったところで組んでたので、損は7000円程度
今日の状況から見るとナイス損切りでした
損切りが早ければ日経平均が500円離れてもこれほどの損で済みます
とりあえずP34000円のカレンダースプレッドを買い直しました
タイムディケイの恩恵をほとんどもらえませんが
同じP33500を組むのよりいいかと
後、SQ日に34000円以上に吊り上げてくるのも範疇に入れておかないといけませんので
そのリスク回避対策にもなります
そしてどうやら2月限P34000は最安値で買えたようです
もう一組のP33500カレンダースプレッド
は去年27日に仕込んだのでタイムディケイで既に利益がでており
期中でもSQ決済でも34000円を大きく超えるようなことがなければ利益になるはずなので
そのままにしておこうかと思ってます
やはりタイムディケイの恩恵をもらいたいなら
SQ日2週間以上前に仕込まないとだめなようです
すべてのオプション戦略には必ず弱点があります。
たとえばデビットスプレッドは半分以上インザマネーにならないと
損益限定ではありますが20万ほどの損になります
よってCALLとPUTのデビッドスプレッドで利益を囲い込んで
リスクを減らすようにしています
カレンダースプレッドも期近IVが期先より高くなってしまったりすると
損になる可能性が高く
組んだ価格がアット・ザ・マネーから大きく離れてしまうと
板がカラカラになるので損切りしづらくなります
なので、できるだけ期近IVが高くなっている時に組んだり
離れても出来高が多い
500円単位の33000や33500のオプションをできるかぎり売買するようにしています
このように
戦略を組む時は、必ずその戦略の弱点はなんなのかをよく理解しておかないと
知らないうちに損している場合があります
無敵の戦略などない
ということはオプション取引をやるほどの投資経験者ならみんな知ってます
この状況で素人がどうしてもやってしまうのは
先物買いとPUT買いポジションを持ち越してた場合
日経が上昇してるのでヘッジの先物買いだけ利食い
ファーアウトのPUT買いはそのまま放置で損切りを放棄
後は日経が下がってくれるのをお祈り
なんてスケベトレードだけはやめましょう
ヘッジの先物買いとPUT買いを同時に決済しなくていけないのは常識
これができないのなら基礎から学びなおしでしょう
さらに上昇した時のリスクヘッジが一切できてません
今回助かっても、次はそれほどラッキーかはわかりません
あ、そうです、あのビックリマークおじさんの事です
仕事も年明けで多忙になってきたので時間も有限です
今年の目標は
「損切りをより早くできるようにすること」
「トレード回数を今より少なくすること」
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