S&P500は下落しましたが
5日線をわるような下落ではありませんので
まだまだ調整程度の下落
10年債金利が急上昇し
Nasdaqがもしさらに下げた場合に
影響をどれだけ受けるかにかかってるでしょう
Nasdaqは大きな陰線
GAFAMが大きく売られたようです
このところずっと好調だった
NVIDIAもさすがに売られたようですが
Teslaは堅調でした
昨日の時点で5日線を終値で明確にわってきていますので
危険信号点灯中です
果たして今回は他の指数に先行して下げるのでしょうか
10年債利回りは大きな上昇
これほどの上昇はしばらく見ません
さすがにハイテク企業は気にしだしたのか軒並み下落
カナダ銀行が利上げを再開というニュースから
隣の米国の物価もまだ高いはずだから利上げが必要だという思惑でしょう
ただ、VIXは最低水準
もし下げが加速するならこれが上がってくるはずですが
いまのところその気配はないようです
どうやら昨日の日経平均急落の原因は植田さんの発言と言われています
高値圏ということもあり
なにか売るきっかけを探していた状況のところに
アルゴが反応したというのは事実だと思いますが
これは後付け理由でしょう
ただ、ETFを売る事を考慮しているのは爆弾発言でしょう
気を付けてもらいたいものです
日銀の植田和男総裁が7日の衆院財務金融委員会で、日銀が保有するETF（上場投資信託）の処分について「物価安定の目標の実現が近づいたら具体論について金融政策決定会合で議論し、適切に情報発信していきたい」と述べた。発言を受け、日経平均は急速に下げ幅を広げる場面があった。市場では、総裁発言にアルゴリズム取引が反応して先物売りが膨らんだとの観測が出ていた。
実際、その上記のアルゴというのは
昨日の先物の売買動向を見る限りは
ゴールドマン、大和のものかもしれません
日経平均はSQ週に大きく下落
FOMC前だし
昨日は日本時間に米株が全く下げてないので
すぐ回復するかと思いましたが
大きく予想が外れました
ずっと高値更新してましたので
何かきっかけがあれば
このくらいの下げはいつでもあると想定しておいた方がいいのでしょう
こちらも終値で5日線を超えてきてます
昨日の下落で6月限のIVが上昇していたので
ポジションは7月限P32250のカレンダースプレッドを追加しました
ただ、その後もIVが高いままで下がる事がなく
7月限より高い状況なので
同じ行使価格でも違う限月で
PUT売りのIVが高くなると
差額で損益が大きくなり
カレンダースプレッドは不利になります
よって差額の用意は必要ですが
証拠金が増える心配だけはありません
通常、期近のIVが上昇して期先のIVが上昇しない時などは
仕掛けるいいタイミングなんですが
仕掛けた後も期近のIVがさらに上昇し
SQ日まで日がないためIVも下がりにくい状況のようです
IVの差、これがカレンダースプレッド最大の弱点になります
明日SQ日までにIVが20以下に低下してくれればよいのですがどうでしょう
後、仕掛けるのはSQ10日前ぐらいが理想ですが
今回は上昇が激しかったので何度も買い直していました
よってタイムディケイの恩恵も少ないです
利益は7月限に持ち越しとなる可能性が高くなってきました
あともしかしたらですが
もし日経平均が31500円以下でSQ日を迎えると
利益を諦めていたCALLのバタフライスプレッドが生き返ります
まあでも、あまり期待はしていません
海外勢の売買動向はどうだったのでしょう
上記の昨日にくらべると落ち着いているようですが
またゴールドマンがTOPIXを売っているようです
ゴールドマンの建玉は
ちょうど32000あたりに利益が最大になっているので
うまくいったのでしょう
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